SA
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Covariance

σxy=E[XY]E[X]E[Y]\sigma_{xy} = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] where E[XY]\mathbb{E}[XY] is the correlation.

ρxy=σxyσxσy\rho_{xy} = {\sigma_{xy} \over {\sigma_x \sigma_y}} 1ρxy1-1 \leq \rho_{xy} \leq 1

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